El topónimo Alcozar es interpretado como el límite por algún autor y de hecho se ajusta esta descripción a la función que realizó durante la reconquista en esta parte del Duero. En el Cantar del Mío Cid aparece como Alcocer.
En el cercano paraje de Piedra Sillada (el Piedra Sellada de las crónicas), lindante con Langa de Duero, tuvo lugar en mayo de 995 la desesperada batalla entre el segundo Conde castellano, Garci Fernández, y Almanzor, donde el Conde es herido y capturado.
Se conserva en la catedral de El Burgo de Osma un importante documento desde el punto de vista lingüístico, fechado en 1154, que describe un contrato entre el obispo de Osma y Diego Pérez de Fuenteargemil, hijo de Pedro Núñez, y que es uno de los primeros documentos redactados en romance castellano.
En 1183 el Conde Pedro Manrique de Lara entrega el castillo en donación a la orden de Calatrava. Se tiene constancia de que son feudo de los Lara, Luna y Castrillo. Los Lara en 1454 mantienen un pleito con el obispado de Osma por la posesión de la villa y castillo.
En la población encontraremos la iglesia románica de San Esteban, proto-mártir, de una sola nave y pórtico tapiado, y las ruinas de la ermita de la Virgen de Vallejo, del siglo XI, con restos de pinturas románicas. Según Divina Aparicio de Andrés (Revista de Soria, num. 9), en las proximidades hay escasos restos de un monasterio medieval de benedictinos.