El Palacio de los Condes de la Roca también es conocido como Palacio de los Duques de Feria (anterior propietario). Se construyó en el siglo XV en mampostería de piedra y ladrillo, con cuatro torreones de base cuadrada en cada una de sus esquinas. Destaca el arco que hay sobre la puerta de entrada y el claustro mudéjar del interior del edificio.
El museo está abierto de martes a domingo, de 10.00 a 15.00 h, y la entrada es gratuita. Contiene más de 15.000 piezas arqueológicas desde la época prehistórica.